Aktualitātes Biedrības statūti Valde un biedri Uzņemšana Biedru sapulces Darba grupas Kontakti un rekvizīti
 
Zinātniski pētnieciskā partnerība ar radniecīgām Latvijas asociācijām
Starptautiskā zinātniski pētnieciskā partnerība
Redakcionālā darbība
Terminoloģiju pilnveide
Teorētisko semināru organizēšana
Zinātnisko darbu konkursu rīkošana
Zinātnisko monogrāfiju un mācību grāmatu atbalstīšana
Ieteikumi praktiskiem pielietojumiem
 
LEA forums

 

 

 

 

 

 

 

Untitled Document

Teorētiskais seminārs: "Kopulas un kapitāla pārvalde apdrošināšanas kompānijās"

(publicēts 04.03.2011.)

2011. gada 28. februārī (Latvijas Universitātē, Ekonomikas un vadības fakultātē, Aspazijas bulv. 5, 305. aud.) plkst. 16:00-18:00 notika teorētiskais seminārs par tēmu: Kopulas un kapitāla pārvalde apdrošināšanas kompānijās. Ar referātu uzstājas Jekaterina Kuzmina. Semināru vadīja Ilmārs Šņucins. Seminārā piedalījās 8 dalībnieki. Saskaņā ar Latvijas Apdrošinātāju asociācijas datiem Latvijas apdrošināšanas tirgus 2008.-2010. gada pirmajā ceturksnī piedzīvoja nopietnu kritumu un tālākas attīstības prognozes ir negatīvas. Pašreizēja ekonomiskā situācijā vietējā tirgū (tai skaita arī parakstīto prēmiju apjoma samazinājums un ienesīguma kritums obligācijas tirgū) liek apdrošināšanas kompānijām meklēt citas ienākumu gūšanas iespējas. Viena no tādām iespējām varētu būt ienākumi no investīcijas darbības, veicot ieguldījumus akcijās, atsakoties no konservatīvas investīciju stratēģijas. Akciju portfeļa vadības neatņemama sastāvdaļa ir riska vadība, bet problēmas rodas veicot risku radītāju (piemēram, Value at Risk un citus) modelēšanu portfelim, ko pieradījis Embrechts et al. (2003). Uzskatot, ka daudzdimensionālo kopulu modeļi ļauj visprecīzāk noteikt riska rādītājus saskaņā ar Solvency II prasībām, referāta prezentācijā tika izskatīta iespēja, izmantojot kopulas, noteikt dažādus riska rādītājus, un tādā veidā veikt ieguldījumu diskusijā par riska pārvaldīšanu apdrošināšanas sabiedrībās. Dotā pētījuma rezultātā tika izstrādāts iekšējais modelis apdrošināšanas sabiedrībām, kas ļauj noteikt riska mērus (Value ar Risk; Conditional Value at Risk) akciju portfelim, izmantojot 2010.gadā atklāto skew t-kopulu. Tādā veidā bija iespējams samazināt modeļa trūkumus, kas rodas normālo kopulu izmantošanas rezultātā.

Prezentācija (PDF, 430 KB)